Очень плохо, но готовы

Расчет ЦБ проводился по состоянию на первое октября 2011 года по всем действующим кредитным организациям на базе макросценариев развития кризиса на долговом рынке Европы, сделанных крупнейшими западными инвестиционными банками, а также на базе собственных оценок ЦБ. При проведении расчетов регулятор учитывал временной горизонт стресса – 1 год, что позволяет на основе прогноза прибыли банков в условиях реализации сценария скорректировать объем возможных потерь.

ЦБ использовал негативные сценарии, согласно которым ВВП страны свалится с 2,7 до 1%, инфляция будет на уровне 5–6%, падение фондовых индексов – в диапазоне 8–17%, темпы прироста стоимости бивалютной корзины в размере 10–20% и т.д.

Значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору Центробанк оценил в этих условиях в размере от 12 до 14%. Это говорит о том, что российский банковский сектор может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке.

Согласно расчетам ЦБ, в случае реализации макросценариев по данным на октябрь 2012 года потери банковского сектора могут составить от 837 млрд. руб. до 1,3 трлн. руб. (от 17 до 26% капитала банковского сектора). Эти данные не учитывают потенциальную прибыль до формирования резервов и переоценки ценных бумаг, которую банки могут получить при продолжении своей деятельности в неблагоприятных условиях. С учетом возможной прибыли потери сектора могут составить от 220 млрд. руб. до 906 млрд. руб. (от 4,5 до 18% капитала).

В Центробанке утверждают, что по состоянию на начало года не было ни одного банка, не соблюдавшего норматив достаточности капитала. При этом за прошлый год количество кредитных организаций с уровнем достаточности капитала от 10 до 12% выросло вдвое – до 107 кредитных организаций.

Подобные стресс-тесты необъективны и не отражают реального положения дел в банковском секторе, убежден доцент кафедры банковского дела НИУ-ВШЭ Виктор Шпрингель. «Уровень осведомленности ЦБ о происходящем в коммерческих банках крайне низок, да и сами банки не желают раскрывать всю информацию, – заявил «НИ» г-н Шпрингель. – Поэтому то, что в целом по банковскому сектору достаточность капитала составляет 12–14%, это чисто бумажный показатель. На деле обстоят дела еще хуже». Как пояснил эксперт, по информации, которой владеет ЦБ, значительная часть крупных российских банков имеют достаточность капитала ниже 12%, а доля таких банков составляет одну треть. «Поэтому картина на самом деле выгладит не так радостно, как нам рисуют, – продолжает ученый. – Отечественные банки не решили вопросов с проблемными кредитами 2008–2009 годов. Они их просто перепрятали, создали, например, паевые фонды».

Государству придется поддерживать банковский сектор вне зависимости от проблем в еврозоне, а просто в случае падения цены на нефть, уверен руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. «Наши исследования показали, что существует два сценария: очень плохой и щадящий», – рассказал «НИ» господин Солнцев. Согласно первому сценарию, среднегодовая цена на нефть марки Urals составит 65 долларов за баррель, и государству придется выделить не более 200 млрд. руб. на поддержку банков, а остальные средства кредитные организации сами найдут. При этом потери по ценным бумагам будут достигать около 30%, а доля «плохих» кредитов с 6,6% на конец 2011 года увеличиться до 10% на конец текущего. «Второй сценарий – щадящий, – продолжает Солнцев. – Среднегодовая цена на нефть будет около 95 долларов за баррель, и в этом случае банкам потребуется не более 50 млрд. руб. от государства».