ЦБ проверил банки на устойчивость к стрессам

Банк России заложил в стресс-тестах для российских банков цену на нефть 25 долларов за баррель и падение ВВП на 2,4%. Об этом говорится в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015 год», который цитирует«Интерфакс».

ЦБ в целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2016 года. Расчет проводился по всем действующим отечественным банкам, основываясь на макросценарии, описывающем возможное влияние на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Именно этот сценарий предполагал снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и годовое падение ВВП на 2,4%, при росте процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Также в жестком макросценарии была заложена инфляция на уровне 7,2%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал на 9,4% и средний курс – 82 рубля за доллар (сейчас курс доллара составляет около 66 рублей). Как показали стресс-тесты, при реализации подобных условий российский банковский сектор может получить убыток в размере 300 млрд. рублей.

По результатам данного стресс-теста оказалось, что наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском. Средняя доля плохих ссуд в кредитном портфеле за год может вырасти с 10 до почти 18%. На потери от досоздания резервов по пролонгированным ссудам приходится около 12% общего объема потерь.

Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% – на фондовый риск и около 10% – на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.

С дефицитом капитала в размере 200 млрд. рублей, возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка, на которые приходится около 20% активов всего банковского сектора РФ. С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков.

По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться, но останутся выше регулятивного минимума.
«Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений», – говорится в отчете ЦБ.

Отметим, что при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении – на 6,3%.

«Сложности, которые присутствуют в отечетсвенной банковской системе, обусловлены общим спадом в экономике, высокими процентными ставками ЦБ, тем наследием, которое Банку России досталось за минувшее десятилетие. Но в целом регулятору удается удержать ситуацию под контролем, в том числе консолидировать банковский сектор» – высказал мнение в беседе с «НИ» главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.