Такая переоценка произошла после того, как кредиты начали считать по международным стандартам МСФО-9, вступившим в силу с 1 января 2018 года. По показателям, которые использует Центробанк, учитываются лишь займы, просроченные на 90 дней или больше, а плохие активы по МСФО-9 (кредиты 3-ей стадии) включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые кредиты.
"Их доля на балансе топ-20 российских банков, на которые приходится три четверти активов банковской системы, составляет около 11%, - отмечает finanz.ru. - Об этом сообщает в обзоре международное рейтинговое агентство Fitch. Это вдвое больше официального показателя плохих долгов от Центробанка, который на 1 июля составлял 3,121 трлн рублей, или 5,3% от общего объёма кредитов в экономике. В денежном выражении по МСФО-9 у топ-20 банков проблемные активы составляют около 4,8 трлн руб, свидетельствуют расчеты finanz на основе данных Fitch".
Причём самый большой объём "скрытого" от статистики Центробанка проблемного долга - не у коммерческих, а у крупнейших государственных банков. В частности, у Сбербанка и ВТБ доля "кредитов 3-ей стадии" в 2 раза больше, чем показатель просрочки, используемый Центробанком. У Газпромбанка и Альфа-банка разница трехкратная, а у Московского кредитного банка даже пятикратная.
Ещё около 8% составляют "кредиты 2-ой стадии" - необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска, - подсчитали в Fitch. При этом максимальная доля таких активов у Банка Зенит (33%), Абсолют Банка (16%) и БСП (13%).
У некоторых банков чистый объем кредитов 2-ой и 3-ей стадии (за вычетом сформированных резервов) даже больше, чем капитал: у Абсолют-банка это 539% капитала, у банка "Зенит" - 189%. У ВТБ - 95%, у БСП - 76%, у Сбербанка - 64%, у Альфа-банка - 61%.
"При стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, по нашим оценкам, большинство банков смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год, что очень неплохо. В то же время, согласно нашим оценкам, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, что делает их более подверженными риску", - говорится в обзоре Fitch.
Помимо названных финансовых учреждений эксперты называют уязвимым и Россельхозбанк.