Расчет ЦБ проводился по состоянию на первое октября 2011 года по всем действующим кредитным организациям на базе макросценариев развития кризиса на долговом рынке Европы, сделанных крупнейшими западными инвестиционными банками, а также на базе собственных оценок ЦБ. При проведении расчетов регулятор учитывал временной горизонт стресса – 1 год, что позволяет на основе прогноза прибыли банков в условиях реализации сценария скорректировать объем возможных потерь.
ЦБ использовал негативные сценарии, согласно которым ВВП страны свалится с 2,7 до 1%, инфляция будет на уровне 5–6%, падение фондовых индексов – в диапазоне 8–17%, темпы прироста стоимости бивалютной корзины в размере 10–20% и т.д.
Значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору Центробанк оценил в этих условиях в размере от 12 до 14%. Это говорит о том, что российский банковский сектор может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке.
Согласно расчетам ЦБ, в случае реализации макросценариев по данным на октябрь 2012 года потери банковского сектора могут составить от 837 млрд. руб. до 1,3 трлн. руб. (от 17 до 26% капитала банковского сектора). Эти данные не учитывают потенциальную прибыль до формирования резервов и переоценки ценных бумаг, которую банки могут получить при продолжении своей деятельности в неблагоприятных условиях. С учетом возможной прибыли потери сектора могут составить от 220 млрд. руб. до 906 млрд. руб. (от 4,5 до 18% капитала).
В Центробанке утверждают, что по состоянию на начало года не было ни одного банка, не соблюдавшего норматив достаточности капитала. При этом за прошлый год количество кредитных организаций с уровнем достаточности капитала от 10 до 12% выросло вдвое – до 107 кредитных организаций.
Подобные стресс-тесты необъективны и не отражают реального положения дел в банковском секторе, убежден доцент кафедры банковского дела НИУ-ВШЭ Виктор Шпрингель. «Уровень осведомленности ЦБ о происходящем в коммерческих банках крайне низок, да и сами банки не желают раскрывать всю информацию, – заявил «НИ» г-н Шпрингель. – Поэтому то, что в целом по банковскому сектору достаточность капитала составляет 12–14%, это чисто бумажный показатель. На деле обстоят дела еще хуже». Как пояснил эксперт, по информации, которой владеет ЦБ, значительная часть крупных российских банков имеют достаточность капитала ниже 12%, а доля таких банков составляет одну треть. «Поэтому картина на самом деле выгладит не так радостно, как нам рисуют, – продолжает ученый. – Отечественные банки не решили вопросов с проблемными кредитами 2008–2009 годов. Они их просто перепрятали, создали, например, паевые фонды».
Государству придется поддерживать банковский сектор вне зависимости от проблем в еврозоне, а просто в случае падения цены на нефть, уверен руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. «Наши исследования показали, что существует два сценария: очень плохой и щадящий», – рассказал «НИ» господин Солнцев. Согласно первому сценарию, среднегодовая цена на нефть марки Urals составит 65 долларов за баррель, и государству придется выделить не более 200 млрд. руб. на поддержку банков, а остальные средства кредитные организации сами найдут. При этом потери по ценным бумагам будут достигать около 30%, а доля «плохих» кредитов с 6,6% на конец 2011 года увеличиться до 10% на конец текущего. «Второй сценарий – щадящий, – продолжает Солнцев. – Среднегодовая цена на нефть будет около 95 долларов за баррель, и в этом случае банкам потребуется не более 50 млрд. руб. от государства».